Самообучение онлайн - скальпинг по стакану

Задумайтесь... Вы случайно не забыли зачем изначально пришли на рынок? Думаю за деньгами...  а далее впутались в графики, индикаторы, средние линии, бары и так запутались в них, что на первом месте уже находится "правильный трейдинг" ..."правильное" соотношение P/L и другая подобная информация, которая никак не помогает частному трейдеру последовательно брать деньги с рынка. Так вот, спешу Вам напомнить - пора отбирать тики = деньги.

О.к., на следующем снимке мы видим одну из проп компаний в которой работал наш коллега:

Посмотрите внимательно, Вы видите тут какие-нибудь графики? Я не знаю какие инструменты Вы торгуете, посему вполне возможно, что эти парни торгуют против Вас прямо сейчас! Вы так же оснащены и подготовлены? Вы так же быстры и осведомлены? Подумайте над этим...   

СКАЖЕМ ПРЯМО, для частного трейдера жизненно необходимо "стать пираньей" и хладнокровно "откусывать" по одному, два, три и более тик у менее информированных трейдеров - делая это осознанно и методично, ваш трейдинг получит прибыльный уклон!

В двух словах, скальпинг по стакану - это очень не простой стиль, однако овладев им, Вы можете делать деньги практически каждый месяц. Дабы не быть голословным, выкладываю результаты торгов фьючерса на 10-летние казначейские бумаги ZN с первого дня в 2018 году, как начал его торговать:

Дело в том, что если Вы не знаете, а большинство вообще упускают этот ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, как и когда цена собирается перебраться на СЛЕДУЮЩИЙ ТИК и Вы не инвест фонд и т.п., а частный трейдер - то, скорее всего, ВЫ ОБРЕЧЕНЫ ...ибо если Вы торгуете, а не знаете как цена перебирается на следующий тик - СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, что она переберётся, а это уже находится в ПЛОСКОСТИ НЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А НАДЕЖДЫ - ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ! Однако, если Вы скальпер и ЗНАЕТЕ КАК И КОГДА ЦЕНА ПЕРЕХОДИТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТИК, то Вы можете делать деньги, подобрав подходящий для скальпинга инструмент, например:

Фьючерс на 10-ти летние американские облигации (ZN) СО СТОИМОСТЬЮ ТИК = 15,625$/1-контракт с ориентировочным депозитом в 600 - 1000$ в зависимости от брокера, ситуации на рынке и т.д. О.к., а если Вы готовы торговать 10 контрактами, стоимость тик уже составит 156,25$ - для этого Вам будет нужно "завести брокеру" 6000 - 7000$ в зависимости от брокера и Вашего умения скальпировать, а если торговать 100 контрактами, следовательно ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ОДИН ТИК составит 1562,5$

Как мы видим, перемещение цены с BID на ASK, либо наоборот может дать приличный результат, не разбирая тренды, графики и другое туманное прошлое или будущее, а досконально изучив информацию по скальпингу фьючерсами, с большой долей вероятности ВЫ СМОЖЕТЕ ТОРГОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ! Более того, МАТЕРИАЛ НАХОДЯЩИЙСЯ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ, ПОКАЖЕТ КАК ДВИГАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ BID/ASK и делать не один ...а два, три ...и по возможности больше тик - РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.

О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти с графиков на стакан или если Вы уже торгуете фьючерсы по ленте и у Вас уже установлен стакан.

ИТАК НАЧНЁМ.

Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.

ДУМАЕТЕ ЭТО НЕ ПРО ВАС?

А Вы попробуйте, хотя бы ради эксперимента, изучить ИНФОРМАЦИЮ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ и посмотрите за своей реакцией. Всё не понятно, сложно и ВАМ ВСЁ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ УЙТИ к более простому, уже изученному и"не важно" что не рабочему и не дающему профит на дистанции, но к такой "родной и понятной информации" - это обычная реакция среднего человека, УХОД ОТ УСВОЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ и изучениe только того, что ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОM...

...НО ГДЕ НА РЫНКЕ НАХОДИТСЯ БОЛЬШИНСТВО?

ОК, не будем тратить наше время ...и  если Вы решили вывести свою торговлю на НОВЫЙ УРОВЕНЬ  ...это будет не просто, НО...  начнём:

1. Bid/Ask. Вспомните ...мы подходим к обменному пункту и видим две цены, то есть:

ИТАК:

Если мы хотим, например, продать евро (EUR)  ...то мы можем продать по цене покупки Лимитного ордера выставленного банком (в нашем примере) или "ударим рыночным ордером" (наличными евро в нашем примере) в Лимитный BID (фиксированную цену на покупку) установленный банком...

...то есть если на текущий момент Лимитная цена банка на покупку нас устроила  и мы приняли предложение о готовности банка купить по текущей цене в данный момент наши EUR (в данном примере о банке по фикс. цене 1.153) и мы ударили в BID (Hit the Bid) - то есть мы выступили в роли рыночного ордера на продажу и продали СРАЗУ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ, а банк в свою очередь купил наш рыночный/маркетный ордер по своему Лимитному BID ордеру.

Однако, если у нас на руках доллары (USD) и мы хотим купить евро (EUR) за доллары (USD), ТОГДА банк (в нашем примере) снова предлагает нам фиксированную (Лимитную) цену (1,182) на продажу - то есть по такой то цене банк может продать нам ЕВРО за доллары и только при нашем желании совершить сделку, мы передаём наши доллары банку, а (как правило) молодая привлекательная девушка  выдаёт нам евро (EUR) по текущему курсу/цене.

 МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID...

...так вот банку (который выступает в нашем примере) всё равно об какую лимитную заявку Вы совершите сделку. Простыми словами, банку без разницы будем ли мы продавать или покупать (BID/ASK)  - ему (банку) важен ОБОРОТ или максимальное привлечение ОБЪЁМА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ ...на этом он и  ЗАРАБАТЫВАЕТ.

СТАКАН: 
Что бы ещё более "раскрыть картину" давайте представим, что мы рассматриваем BID/ASK не от одного, а к примеру сразу от 10-ти различных банков между которыми цены BID/ASK свободно конкурируют, следовательно разнятся. Продолжая наш эксперимент, данные цены мы разместим в программе в виде столбцов, в которой один столбик с диапазоном цен на покупку по BID находится чуть ниже, а второй чуть повыше в виде лимитных заявок на продажу по ASK - вот мы и создали "своеобразный стакан"

ЛЕНТА:
О.к., когда у нас есть такой "своеобразный стакан" с 10-ю лучшими ценами на покупку и 10-ю на продажу, то теперь нам не нужно ходить по обменным пунктам, так как в данной программе мы в реальном времени видим, как происходит конкурентная борьба в виде изменения цен BID/ASK. Итак нам, как рыночному покупателю либо продавцу, нужно лишь выждать момент, дабы выбрать лучшую цену и совершить выгодную сделку по покупке либо продаже "ударив рыночным ордером" в виде наличных денег в лимитный ордер одного из банков в нашем "своеобразном стакане"  ...а далее, всё та же симпатичная молодая девушка выдаёт нам вместе с хрустящей наличкой напечатанную квитанцию/отчёт о данной сделке - это "своеобразная лента"

ТАК ВОТ торгуя "плотные или толстые " фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а "читая рынок" по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть,  когда крупный игрок может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK...

                                           ...а теперь риторический вопрос: "Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ?"

Первоначальные изменения или "игра" идёт  на этом уровне, далее идёт запоздание. Вы можете выбирать любое запоздание, 5-ти минутки, часовики - любое, но от этого запоздание останется всё тем же запозданием ...однако Вы можете сфокусироваться на текущем развитии событий, смотреть как "ведёт себя цена" на Bid или ASK, принимать решение и ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

О.к., давайте "перенесёмся" из банка на биржу и начнём с той информации, без которой фьючерсная (и не только) торговля не мыслима.  Итак, торговля ведётся по данным поступающим из биржи  в цифрах, которые мы можем видеть в стакане и ленте. Основное что нужно знать по стакану и ленте:

ASK - это Лимитная (L) заявка на продажу которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на покупку, который мы видим в ленте.

BID - это Лимитная (L)  заявка на покупку которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на продажу который мы видим в ленте.

Лимитные(L) заявки в стакане:

Рыночные(M) ордера в ленте:

Досконально разобравшись с Bid/Ask, самое время изучить непосредственно саму "ленту"(T&S), то есть программу с помощью которой и ведутся торги фьючерсными контрактами.

2. О.к., в следующем видео Вы узнаете из чего состоит "стакан-лента" трейдера, взаимодействие лимитных и рыночных ордеров, а так же другую полезную информацию:

О.к, давайте продолжим и разберёмся с базовыми манипуляциями в стакане-ленте, а именно:

Flipping: флиппинг - это по сути набор позиции так называемым большим игроком. Набирается она следующим образом (пример набора позиции на покупку):

Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) "бьют в Bid" (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.

Затем продавцы (Мелкие Игроки) видят следующее: они продают, НО цена ниже Бид-а не идёт (так как БИ набирает позицию на BID-е айсбергом), тогда у них возникает сомнение, а возможно и паника ...в любом случае у (МИ) иссякает возможность/желание продавать - и в этот момент (БИ) убирает большой лимит на продажу с оффера (Spoofing), подпирает лимитом BID-айсберг и сам начинает заходить в покупку маркером  ...цена движется вверх. (МИ) поняли, что попали в ловушку и начинают выходить из продажи покупая, что способствует росту фьючерса.

Iceberg. Далее Вы увидите как распознать айсберг заявку в стакане:

  

Spoofing: итак, остался спуфинг. Что такое спуфинг? Практически прямой перевод - это подмена (spoofing). В торговле фьючерсами, для упрощения информации, можно сказать что спуфинг - это полная противоположность айсбергу/iceberg, то есть...

 ...в спуфинге игрок (БИ)  специально "показывает большой" лимитный ордер, например:

Как мы видим, покупатель "столкнулся" с лимитной заявкой состоящей (в данный момент) из 84 контрактов на продажу - то есть, в данном примере, для Euro FX Futures - это очень даже серьёзная "преграда/сопротивление" которая может побуждать продавцов присоединяться и ставить лимитные заявки на продажу на данном ценовом уровне по АСКу, на цене 1,06225...

...и вот что мы видим в следующий момент:

...как только цена приблизилась к лимиту, Большой Игрок (БИ) убирает/вытягивает свои лимитные заявки (мы видим -44 контракта в моменте), которые он и не планировал исполнять на продажу, а лишь создавал видимость "преграды/сопротивления"- то есть это была "подмена смыслов" или spoofing!  

Другими словами "он"(БИ) и не собирался продавать, а лишь создавал видимость продажи - тем самым завлекая на данный ценовой уровень других участников рынка,  побуждая их (МИ) выставлять свои лимитные заявки на продажу, дабы затем макетами сделать "по ним" (по МИ) трэйд, например:

...и как мы видим 37 контрактов (в моменте)  попались на манипуляции/подмену лимитов "спуфера" - вот коротко, что такое флиппинг, айсберг и спуфинг.

3. Теперь, изучив весь вышеизложенный материал, Вы будете уже с пониманием смотреть следующее видео, без озвучки прямо с торгов, в котором Вы узнаете, как скальпировать одной стратегией  "целый торговый день" до возникновения суммарного профита одним фьючерсом на 10-летние американские казначейские бумаги:

В данном видео (14-минут 02-секунды) Вы видели как брать ментальный стоп, а так же профит торгуя лишь одной разворотной скальпер стратегией. Первый трейд убыточный -2 тик, второй +5 тик. Итого, прибыль +3 тик. Один контракт фьючерса ZN - это: 15,625*3 = 46,875$ менее чем за 15-ть минут.

О.к., давайте посмотрим ещё один торговый день в который скальпировал тот же фьючерс на 10-ти летние американские облигации (ZN), но уже несколькими стратегиями:

...в данном видео (24-минуты 45-секунд) мы видим следующее:
1. Одна стратегия - покупка дала +2 тик прибыли  (системных вход).
2. Другая стратегия - также покупка дала +2 тик прибыли (системный вход).
3. Третья стратегия - покупка и скретч, то есть 0 тик (внесистемный вход и выход из данной ситуации в ноль). 

Итак, данный торговый день: + 2тик + 2тик + 0тик = 4 тик. 

Один тик фьючерса ZN = 15,625$. 

Итого: 15,625$*4 тик = 62,5$ прибыли на один контракт, минус комиссия брокера.

Насколько мне известно, непрофессиональный трейдер имеет возможность торговать фьючерс ZN до 50 контрактов: 4 тик = 62,5$ *50 контрактов = 3125$

Итак, мы видим, скальпирование по стакану ордеров открывает возможности для получения прибыли на минимальных ценовых колебаниях. Вы можете изучить эти методы в блоге и начать самостоятельные эксперименты для усовершенствования своих торговых стратегий. Если Вы предпочитаете получить готовые скальпинг стратегии, адаптированные под различные уровни опыта трейдеров - Вам СЮДА