Ментальный стоп лосс

Недавно разговаривал с молодым трейдером из одной известной Лондонской проп. компании  ...а так же судя по поисковым запросам, оказывается мало кто слышал и тем более использует ментальный стоп. Так же некоторые трейдеры путают его с торговлей СОВСЕМ без стоп лоса, но реально - это оптимальный вариант для торговли особенно на "плотных" инструментах.

Так в чем же преимущество ментального стопа? Основное преимущество в том, что умение его использовать СЭКОНОМИТ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ.

О.к., давайте вместе разберёмся на примере фьючерса e-mini S&P500 (ES). Мы знаем практически всё об известном жёстком стопе, поэтому не будем тратить на него много времени, а лишь освежим, что по достижении ценой какого-либо уровня, а точнее ТИК, позиция закрывается уже установленном ордером. То есть, если мы продавали, следовательно жёстким стопом выступает ордер на покупку такого же количества контрактов, какое находиться в рынке на данный момент по текущему инструменту. Но так как на рынке есть ASK и BID, это сильно усложняет нахождение точного тик для стоп лосс...

...и по-моему субъективному мнению, жесткий стоп в скальпинге, по крайней мере на "плотных" инструментах СОВЕРШЕННО НЕ ПРИЕМЛЕМ. НО почему? О.к, давайте вместе разберёмся более подробно на следующем примере. Итак, мы видим сетап и вход по по ASK 2439.25:
...далее нам надо выставить стоп лос - НО ГДЕ? Для меня оптимальный стоп находится на том тик, который отменяет сценарий сетапа ...и да, это так же верно и для жёсткого стопа, НО так как есть ASK и BID - то, повторюсь, это намного усложняет установку объективного "жёсткого" стопа. 

Итак, мы открыли позицию и вошли в рынок по цене 2439,25. О.к., мы видим, что в данном сетапе сценарий заканчивается на тике, который расположен на ценовом уровне на два тик выше, а именно по 2439,75.

ТАК ВОТ, если в нашем примере ценовой уровень который отменяет сценарий продажи находиться на  2439,75 - ТО соответственно "жёсткий" стоп нужно ставить по цене как минимум на один тик выше, не говоря уже о том, что возможен ещё тик спреда, а учитывая уже эту вероятную информацию ЖЁСТКИЙ СТОП  "нужно" ставить уже с учётом вероятного спреда - НО КАКОЙ БУДЕТ СПРЕД В СЛЕДУЮЩЕМ МОМЕНТЕ? - этого никто не знает! 

И вот тут начинается самое интересное! Следовательно не возможно поставить точный "жёсткий" стоп по данному сетапу!!! То есть как минимум его нужно ставить на тик выше отмена сценария, плюс с учётом, что сработает ASK-ом. Следовательно жёсткий стоп очень агрессивно будет находиться на расстоянии 3 тик от входа, то есть по цене 2440.00  - НО ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ВЕРОЯТНЫМ СПРЕДОМ??? ГДЕ СТАВИТЬ ЖЁСТКИЙ СТОП ???  +1 +2 ...+ сколько тик спред?

И конечно все эти попытки угадать ближайшее будущее можно продолжать и далее, то есть учесть средне статистическую вероятность спреда на ES, что он почти "никогда не бывает"  более 1 тик, следовательно учитывая данную информацию стоп нужно ставить уже по цене 2440.00 +1 тик...   то есть по цене 2440.25 - и У НАС, В ДАННОМ ПРИМЕРЕ, СТОП ВЫРАСТАЕТ УЖЕ ДО 4 рёх ТИК!!! То есть вход в 2439.25, стоп в данном примере 2440.25 - для скальпинга ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО !

НО, если мы используем МЕНТАЛЬНЫЙ СТОП, и когда на данном тик (2439.75) будет видна рыночная активность с намерением пройти данный ценовой уровень, а затем двигаться в противоположном направлении от сетапа, мы просто "вручную устанавливаем ментальный стоп лосс" и аккуратно выходим по данному текущему тик, например:
...итак, мы принимаем стоп 2 тик, вместо 4 рёх и продолжаем "высматривать" свой следующий сетап:
Далее, Вам СЮДА

Комментарии